Hasta ahora no es bien sabido quien en Nazo. En japonés, Nazo significa Misterio y a esto se debe el nombre que varias webs le han dado a este personaje.

Hay varios rumores, por ejemplo, que se trate de una fusión entre Super Sonic y Super Shadow, o simplemente Ultra Sonic o Ultra Shadow (Sonic Team nunca ha hecho declaraciones acerca de tales "Ultra formas") . No se sabe muy bien. Algunos dicen que es una super forma de Dark Sonic o algo así.

Según algunos, Nazo es el personaje nuevo de la nueva generación de videojuegos de Sonic y su nombre no es Nazo, sino Silver The Hedgehog, un erizo que hace su debut en Sonic The Hedgehog para Xbox 360 y PlayStation 3. Silver es del futuro, posee poderes psíquicos, y busca al Iblis Trigger. Él dice que Sonic es el Iblis Trigger, quien misteriosamente provocará la destrucción del planeta, y que por eso él viajó a través del tiempo y regresó al pasado, para impedir que eso suceda.

Para otros, Nazo es un personaje distinto el cual obligaría a Sonic y Shadow a trabajar juntos, e incluso usando sus super formas, no logren derrotarlo. Se deduce que es un enemigo, ya que observando su mirada se puede notar que no es un "buen chico".